申請金融工程研究生需要具備哪些專業知識？首先是專業背景，美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景，如果不是數學專業的學生，就要求某幾門數學課的成績要比較好。下面跟樂橋教育一起往下看。

1. 數學 (含統計)

數學課在MFE的申請中極為重要。許多MFE項目的課表中都有諸如概率統計、隨機過程、運籌、數值算法等課程，Cornell和CMU MFE在網申的時候需要單獨提交數學課的成績，足見其對數學課的重視程度。

在MFE的申請過程中，有一些課是必須有的，比如高等數學、概率統計、線性代數等，具體可以自己去每個項目官網上看Prerequisite，上面寫的非常清楚，在此不再贅述。

除了這些必須的課程，我個人比較推薦下列課程：

a. 時間序列分析

主要介紹了時間序列建模方法，包括平穩時間序列建模、波動性建模、包含趨勢的時間序列建模、多方程時間序列模型、協整與誤差修正和非線性時間序列建模。

課本：Walter Enders, Applied Econometric Time Series

b. 隨機過程

許多衍生品定價模型是基于隨機過程和隨機積分。

課本：Sheldon M. Ross, Stochastic Processes

c. 運籌學/數值優化

課程內容包線性規劃、整數規劃、非線性規劃。

課本：運籌學，第四版，清華大學出版社

d. 常微分方程

課本：丁同仁、李承治，常微分方程教程

2. 金融：

金融類課程對申請的重要性有待評估，但至少我覺得有些知識是必須具備的。

a. 固定收益證券：隨便找本書看看就行。

b. 金融衍生品：推薦John Hull, Options, Futures, and Other Derivatives。

c. 公司金融：推薦Stephen A. Ross, Corporate Finance。

d. 計量經濟學：推薦Jeffrey M. Wooldridge, Introductory Econometric。

3. 計算機：

首先，最基本的要求是C語言 MATLAB或其他任意一個統計軟件，其他可選的統計軟件包括R、SAS、STATA、SPSS等等。

如果有余力，最好再選C 或其他OOP編程語言，C#個人認為也可以，VB也可以接受。

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